[QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO] Abordagem de Planejamento Probabilístico Aplicada ao Mercado Financeiro

Local: 
Sala 1B132, Bloco 1B, Campus Santa Mônica - Horário: 9h
Banca examinadora: 
Prof. Dr. Carlos Roberto Lopes (orientador) – FACOM/UFU
Prof.ª Dr.ª Márcia Aparecida Fernandes – FACOM/UFU
Prof.ª Dr.ª Leliane Nunes de Barros – IME/USP

O mercado de ações pode ser considerado um domínio não-determinístico e parcialmente observável, já que investidores nunca sabem todas as informações que afetam os preços e os resultados de um investimento quase sempre são incertos. Sendo assim, este trabalho propõe o uso de planejamento probabilístico com o intuito de auxiliar a tarefa de negociação de ativos no mercado financeiro. É proposta uma nova modelagem para o problema do mercado usando MOMDP (Mixed Observability Markov Decision Process). Outros pontos são tratados, tais como o uso de múltiplos ativos, o custo de corretagem e a montagem de carteiras de investimento. No contexto de planejamento, um dos problemas encontrados é o de escolher o melhor planejador para um dado problema. Assim sendo, a pesquisa busca realizar uma contribuição na área de planejamento de modo que tal escolha seja realizada através do uso do
portfólio de planejamento. Uma vez realizado o desenvolvimento, o portfólio será usado na seleção do planejador mais adequado para o problema de planejamento do mercado financeiro.